计量经济学第四版（李子奈、潘文卿主编）期末复习笔记，注：此笔记仅由个人根据老师给的期末考纲进行归纳
计量经济学
一、选择题2’×10个=20’
二、判断题1’×10个=10’
三、简单题5’×4个=20’
四、计算题&证明题，50’，4个
第二章作业（P58，T5,T9,T11）
1. 经济意义检验。主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。经济意义检验是一项最基本的检验，经济意义不合理，不管其他方面的质量有多高，模型也是没有实际价值的。
2. 统计学检验。检验模型的统计学性质。
3. 计量经济学检验。检验模型的计量经济学性质。
4. 模型预测检验。检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度。
常用的样本数据有三类：时间序列数据、截面数据和面板数据。
1. 时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。
2. 截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
3. 面板数据指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据，反映了空间和时间两个维度的经验信息。
1. 普通最小二乘法（OLS）
2. 极大似然法（ML）
3. 矩估计法（MM）
1. 线性性
2. 无偏性
3. 有效性（最小方差性）
1. 拟合优度检验
2. 变量的显著性检验（t检验、F检验、z检验）
1. 线性性
2. 无偏性
3. 有效性
4. 一致性
1. 可决系数（R2）与调整的可决系数（TSS=RSS+ESS）
2. 方程总体线性性的显著性检验（F检验）
3. 变量的显著性检验（t检验）
1. E(Y0)的置信区间
可能考证明题，证明过程见课本。
2. Y0的置信区间
可能考证明题，证明过程见课本。
1. 定义：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性。
2. 多重共线性的后果：
①完全共线性下参数估计量不存在；
②近似共线性下OLS参数估计量的方差变大；
③参数估计量经济意义不合理；
④变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。
3. 多重共线性的检验方法
1. 检验多重共线性是否存在
2. 判明存在多重共线性的范围
（1）判定系数检验法。
（2）逐步回归法。
1. 定义：如果出现不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
2. 异方差性的后果
①参数估计量非有效；
②变量的显著性检验失去意义；
③模型的预测失效。
3. 异方差性的检验方法（P121）
1. 图示检验法
2. 布罗施-帕甘检验
3. 怀特检验
模型设定偏误主要有两大类：一类是关于解释变量选取的偏误，主要包括漏选相关变量和多选无关变量；另一类是关于模型函数形式选取的偏误。
1. 定义：如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，称为存在序列相关性。
2. 序列相关性产生的原因：经济变量固有的惯性；模型设定的偏误；数据的“编造”。
3. 序列相关性的后果：
①参数估计量非有效；
②变量的显著性检验失去意义；
③模型的预测失效。
4. 序列相关性的检验（P156）
1. 图示检验法
2. 回归检验法
3. D.W.检验法
5. 拉格朗日乘数（LM）检验
6. DW检验的步骤
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